Questão de Economia — Econometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos — FGV 2023
EconomiaEconometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos
- Código
- fg158919
- Banca
- FGV
- Órgão
- CAM DEP
- Ano
- 2023
- Cargo
- AL ( )
Considere uma análise econométrica de séries temporais, em que o objetivo é testar a estacionariedade de uma ou mais variáveis. Acerca dos testes de raiz unitária e da estacionariedade, assinale a afirmativa correta.
- AO teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) é aplicado para testar a presença de raiz unitária em uma série temporal. Se a estatística do teste for menor que os valores crít icos, rejeitamos a hipótese nula de presença de raiz unitária, indicando estacionariedade.
- BO teste de Phillips-Perron é uma alternativa ao ADF e é especialmente robusto contra problemas de heterocedasticidade. Se a estatística do teste for significativa, rejeitamos a hipótese nula de raiz unitária, sugerindo estacionariedade.
- CO conceito de. estacionariedade implica que as propriedades estatísticas da série temporal não mudam ao longo do tempo. Séries estacioná rias são aquelas em que a média, a variância e a autocorrelação permanecem constantes em relação ao tempo.
- DO teste de Dickey-Fuller aumentado é mais apropriado quando a série temporal possui tendência linear, enquanto o teste KPSS é preferível para identificar estacionariedade em séries com tendência quadrática.
- EA aplicação de diferenciação sazonal é uma técnica comum para tornar estacionárias séries temporais que exibem padrões sazonais. No entanto, deve-se ter cuidado para evitar a sobre-diferenciação, que pode introduzir correlações espúrias.