Questão de Economia — Modelos Autorregressivos e com Defasagens Distribuídas — FGV 2023
EconomiaModelos Autorregressivos e com Defasagens Distribuídas
- Código
- fg158920
- Banca
- FGV
- Órgão
- CAM DEP
- Ano
- 2023
- Cargo
- AL ( )
Suponha que temos duas séries de tempo, arrecadação tributária e PIB de um país. Queremos estimar o impacto do PIB na arrecadação tributária usando um modelo de Vetor Autorregressivo (VAR). A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
- ASe as duas séries são integradas de ordem 1 e são cointegradas, então o mais apropriado é usar um modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC).
- BSe existir dois vetores de cointegração linearmente independentes então as séries são não estacionárias.
- CSe as duas variáveis são estacionárias então a ordem das variáveis quando usamos um modelo VAR não importará se a identificação dos choques for feita pela decomposição de Cholesky.
- DA estimação do modelo VAR pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários produzir é um estimador inconsistente quando as duas séries são estacionárias.
- EA função de impulso-resposta será nula se as variáveis não forem cointegradas.