Questão de Estatística — Modelos não Estacionários e Cointegrados — FGV 2023
EstatísticaModelos não Estacionários e Cointegrados
- Código
- fg159269
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE ES
- Ano
- 2023
- Cargo
- ACE ( )
Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países A e B, por meio da seguinte relação: e_t-p_t+p\underset{t}{*}=q_t Onde e_t é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, p_t é o logaritmo natural do nível de preços do país A, p\underset{t}{*} é o logaritmo natural do nível de preços do país B, e q_t é o logaritmo natural da taxa de câmbio real. Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que q_t é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries e_t, p_t e p\underset{t}{*} são cointegradas. Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário que:
- Ao vetor de cointegração seja igual a (1,1,1);
- Ba série e_t seja I(2) e as séries p_t e p\underset{t}{*} sejam I(1);
- Cas séries e_t e p_t sejam I(1) e a série p\underset{t}{*} seja I(2);
- Da série ep_t seja I(2) e as séries e_t e p\underset{t}{*} sejam I(1);
- Etodas as séries tenham a mesma ordem de integração.