Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Mercado Futuro e a Termo — FGV 2023
Finanças e Conhecimentos BancáriosMercado Futuro e a Termo
- Código
- fg159477
- Banca
- FGV
- Órgão
- CAM DEP
- Ano
- 2023
- Cargo
- AL ( )
Uma instituição financeira entra em um leilão do Banco Central do Brasil e faz um swap cambial, com prazo de 1 ano, em que recebe variação cambial mais 3% a.a e paga taxa SELIC. O montante (principal) do swap é de R$10 milhões e o dólar no momento do swap é R$5/$. Despreze os ajustes diários que ocorrem nesse contrato. Das seguintes afirmações sobre os fluxos de caixa futuros da instituição financeira, assinale a correta.
- AA ponta passiva do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.
- BA ponta ativa do swap é conhecida, em reais, no momento em que o swap é realizado.
- CA ponta passiva do swap é conhecida, em dólares, no momento em que o swap é realizado.
- DA ponta ativa do swap é prefixada em dólares.
- EA ponta passiva do swap será igual a R$10 milhões reajustados pela variação cambial ocorrida na vigência do contrato. 22