Questão de Economia — Econometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos — FGV 2024

Um dos principais desafios para se trabalhar com dados de séries de tempo é que as variáveis podem ser não estacionárias e terem ordens de integração diferentes.

Considere um economista que busca estimar a relação entre a receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.

Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada uma das séries e rendeu o seguinte resultado:

\bullet Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);

\bullet X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).

Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.

I. Receita tributária é uma série estacionária e produção industrial tem uma raiz unitária.

II. Receita tributária e produção industrial podem ser cointegradas.

III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia resolver o problema de estacionariedade do modelo.

Está correto o que se afirma em