Questão de Estatística — Modelos ARMA e ARIMA — FGV 2024
EstatísticaModelos ARMA e ARIMA
- Código
- fg163222
- Banca
- FGV
- Órgão
- SES MT
- Ano
- 2024
- Cargo
- Prof NS ( )
Na estimação de modelos de média móvel autoregressivos (ARMA) em uma série temporal, avalie se é necessário que o processo seja:
I. Estocástico.
II. Estacionário.
III. Ergótico.
Está correto o que se apresenta em
- AI e II, apenas.
- BI e III, apenas.
- CII e III, apenas.
- D I, II e III.