Questão de Estatística — Expansão para Múltiplos Coeficientes e Notação Matricial — FGV 2024
EstatísticaExpansão para Múltiplos Coeficientes e Notação Matricial
- Código
- fg163305
- Banca
- FGV
- Órgão
- TJ RR
- Ano
- 2024
- Cargo
- AJ ( )
Numa regressão múltipla y=Xβ + e, y é um vetor nx1, β é um vetor px1, e é um vetor nx1 e X é uma matriz nxp. Nesse caso, se X’ é a matriz transposta de X, então os estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros β serão dados pelas soluções de
- A\widehat{β} = (X’X-1)’(X’Y)
- B\widehat{β} = (X’Y)(X’X)-1
- C\widehat{β} = (X’Y)-1(Y’X)
- D\widehat{β} = (X’X)-1(X’Y)
- E\widehat{β} = (X’Y)-1(X’X)