Questão de Finanças e Conhecimentos Bancários — Fronteira Eficiente e Teoria de Markowitz — FGV 2024

Sobre a diversificação de carteiras, analise as afirmativas a seguir.

I. Considere uma carteira formada por apenas dois ativos. Se a correlação entre esses ativos for 0, haverá sempre uma combinação desses ativos em que o risco da carteira é zero.

II. Uma carteira possui retorno esperado R e desvio-padrão $\sigma$. Suponha que se acrescente à carteira um ativo que possui retorno esperado R, desvio-padrão $\sigma$ e correlação igual a 0,7 com a carteira. O desvio-padrão da nova carteira (a carteira inicial mais o ativo) é menor que $\sigma$.

III. Uma fronteira eficiente é um conjunto de carteiras que possuem risco mínimo para cada nível de retorno esperado.

Está correto apenas o que se afirma em