Questão de Estatística — Heterocedasticidade e Multicolinearidade — INSTITUTO AOCP 2019
EstatísticaHeterocedasticidade e Multicolinearidade
- Código
- qa124739
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2019
- Cargo
- AC ( )
Na aplicação de modelos lineares com mais de uma variável explicativa, a Multicolinearidade é um problema que geralmente ocorre. Para medir o grau de multicolinearidade, pode-se utilizar a matriz de correlações que mede a dependência linear de primeira ordem entre as variáveis explicativas. Utilizando essas informações, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
| 1. Multicolinearidade Perfeita. | ( ) Se isso ocorrer, o coeficiente de uma variável vai depender da outra, não refletindo, assim, o efeito individual da variável à qual está associado, mas somente um efeito parcial ou marginal, condicionado a outra variável. |
| 2. Ausência de Multicolinearidade. | ( ) Se isso ocorrer, o coeficiente de uma variável não irá depender da outra, situação perfeita para a aplicação da análise de regressão múltipla. |
| 3. Alto Grau de Multicolinearidade. | ( ) Nesse caso, é impossível estimar o vetor de parâmetros porque a matriz X'X tem o determinante igual a zero; logo, não possui inversa. |
| 4. Baixo Grau de Multicolinearidade. | ( ) Quando as variáveis não estão correlacionadas entre si, a matriz X'X é diagonal. |
- A1 – 2 – 3 – 4.
- B2 – 3 – 4 – 1.
- C3 – 4 – 1 – 2.
- D4 – 2 – 3 – 1.
- E2 – 3 – 1 – 4.