Questão de Estatística — Modelos não Estacionários e Cointegrados — INSTITUTO AOCP 2019
EstatísticaModelos não Estacionários e Cointegrados
- Código
- qa124768
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- IBGE
- Ano
- 2019
- Cargo
- AC ( )
Um modelo autorregressivo de ordem p tem a forma
\mathsf{Z_t=\phi_1Z_{t-1}+\phi_1Z_{t-2}~+....+.\phi_{p}Z_{t-p}.+a_t}_.
Considere as vendas anuais das fábricas (em milhões de unidades), em todo o mundo, de carros, caminhões e ônibus fabricados pela Marca XX. Suponha que o modelo que representa essas vendas seja dado pela série Zt = 1,8Zt–1 – 0,8Zt–2 + at . A respeito desse modelo, é correto concluir que
- A\mathsf{\phi(L)=1+1,8L+0,8L^2} é o seu polinômio autorregressivo.
- B\mathsf{\phi(L)=1-1,8L+0,8L^2} é o seu polinômio autorregressivo.
- Ca série temporal Zt foi gerada por um processo AR(2) estacionário.
- Dessa série não tem raiz unitária.
- E\mathsf{\phi(L)=1,8L-0,8L^2} é o seu polinômio autorregressivo.