Pular para o conteúdo principal

Questão de Estatística — Inferência e Testes para Parâmetros do Modelo e Teste T (Regressão Múltipla) — FUNDATEC 2022

EstatísticaInferência e Testes para Parâmetros do Modelo e Teste T (Regressão Múltipla)
Código
qa301705
Banca
FUNDATEC
Órgão
PP RS
Ano
2022
Cargo
Ana Pol Pen ( )
Considere o seguinte modelo de regressão múltipla:Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ϵ,   ϵ∼N(0,σ2)Y=\beta_0 + \beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3X_3+\epsilon, \,\,\, \epsilon \sim N(0,\sigma^2)   E que ele foi ajustado usando uma amostra de tamanho 50 de (Y,X1,X2,X3), resultando na reta ajustada:y^=β0+b1x1+b2x2+b3x3=25+0,3x1+1,6x2−1,2x3\hat{y}=\beta_0 + b_1x_1+b_2x_2 + b_3x_3 = 25+0,3x_1 + 1,6x_2-1,2x_3   Com desvios padrões Sb0=2, Sb1=0,2, Sb2=0,4 e Sb3=0,3. Analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.   ( ) Um intervalo de confiança para \beta0, ao nível de 95%, é [20,952;29,048].   ( ) Mantendo-se as variáveis x1e x3 fixos, o aumento de uma unidade no valor de x2 se traduz em um aumento na resposta de 1,6 unidades, em média.   ( ) O coeficiente \beta1 não é significante ao nível de 95%.   A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
  1. AV – V – F.
  2. BF – V – V.
  3. CV – F – V.
  4. DF – F – F.
  5. EV – V – V.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — F – V – V.

Link permanente: /questoes/qa301705