Questão de Economia — Modelo de Regressão Linear Clássico (MQO e Verossimilhança) — INSTITUTO AOCP 2022
EconomiaModelo de Regressão Linear Clássico (MQO e Verossimilhança)
- Código
- qa320503
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EMBASA
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ana San ( )
Joana precisa estimar uma regressão do consumo de água do seu município em função da variação da renda dos moradores. Ela percebeu que se tratava de séries de tempo não estacionárias, mas que possuíam mesma ordem de integração e logo viu que era preciso realizar um teste de cointegração para empregar a metodologia adequada. A ideia do teste de cointegração é a seguinte:
- ASe duas ou mais séries apresentam mesma ordem de integração e são cointegradas, a modelagem das séries poderá ser feita por um modelo de dados em painel dinâmico.
- BSe as séries são estacionárias, é preciso diferenciá-las de modo a se evitar a estimação de uma regressão espúria.
- CSe duas ou mais séries apresentam mesma ordem de integração e são cointegradas, então, os resíduos da regressão de uma sobre a(s) outra(s) têm que ser estacionários.
- DSe duas ou mais séries apresentam mesma ordem de integração e cointegram, os resíduos da regressão seguem um passeio aleatório.
- EAs variáveis seguem trajetórias comuns ou “em blocos” no curto prazo, mas não em longo prazo.