Questão de Economia — Econometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos — INSTITUTO AOCP 2022
EconomiaEconometria de Séries Temporais: Conceitos Básicos
- Código
- qa320504
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EMBASA
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ana San ( )
Quando se trabalha com séries temporais, um primeiro passo é checar como o processo estocástico gerador das séries se comporta ao longo do tempo, ou seja, verificar se as séries seguem um processo estacionário estocástico ou determinístico, o que é feito através dos testes de raiz unitária. Sobre os testes de raiz unitária, assinale a alternativa correta.
- AOs testes de Dickey-Fuller (DF) e Phillips-Perron (PP) partem da hipótese nula (H0) de que a série testada possui raiz unitária. Rejeitar a hipótese nula significa que a série é estacionária I(0).
- BOs testes de Dickey-Fuller aumentado e KPSS (Kwiatkowwski, Phillips, Schmidt e Shin) têm uma hipótese nula oposta: a série testada é estacionária.
- COs testes de raiz unitária possuem alto poder explicativo, de modo que seus resultados são suficientemente conclusivos acerca do processo estocástico gerador da série.
- DUma série estacionária, assim como as séries não estacionárias, deve ser diferenciada (isto é, tomada a 1ª diferença) de modo a ser obter uma nova série sem ruído.
- EA necessidade da teoria econômica para a definição das variáveis explicadas e explicativas em uma regressão é irrelevante na presença de raiz unitária, pois o modelo estabelece essa causalidade de forma endógena.