Questão de Estatística — Estacionariedade, Invertibilidade e Análise de Resíduos — INSTITUTO AOCP 2024
EstatísticaEstacionariedade, Invertibilidade e Análise de Resíduos
- Código
- qa577517
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- SEAP PR
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ag Prof ( )
Sabe-se que um processo autorregressivo é estacionário quando as raízes do polinômio característico \phi(B) jazem fora do círculo unitário, ou seja, |B| > 1. A condição para que o processo da estrutura AR(1)Z_t = \phi_1Z_{t-1}+a_t seja estacionário é
- A-1 < \phi_1 < 1.
- B\phi_1 < 1.
- C\phi_1 > -1.
- D\phi_1 = 1.
- E\phi_1 = 0.