Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — INSTITUTO AOCP 2024
EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
- Código
- qa577518
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- SEAP PR
- Ano
- 2024
- Cargo
- Ag Prof ( )
O planejamento do orçamento de um estado exige a previsão do consumo de um item de escritório. O estatístico responsável por essa previsão ajustou um modelo ARIMA autorregressivo de 2a. ordem à série temporal de 80 registros mensais desse consumo existente. Os resultados obtidos foram:
| Parâmetro | Estimativa | Erro Padrão | Estatística t | Valor-p p |
| AR(1) | 0,688059 | 0,09936 | 6,924 | 0,000000 |
| AR(2) | -0,47084 | 0,10014 | -4,733 | 0,000010 |
| Médio | 50,1861 | 0,30347 | 165,372 | 0,000000 |
| Constante | 39,4475 |
O modelo ajustado à série temporal é
- AZt = 39,4475 - 0,474084Zt-2.
- BZt = - 0,474084Zt-2.
- CZt = 39,4475 + 0,688059Zt-1.
- DZt = 0,688059Zt-1.
- EZt = 39,4475 + 0,688059Zt-1 - 0,474084Zt-2.