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Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — INSTITUTO AOCP 2024

EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
Código
qa577524
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
SEAP PR
Ano
2024
Cargo
Ag Prof ( )
Considere o modelo do processo Autorregressivo de Série Temporal de ordem p, ou seja, AR(p) com o termo constante δ\delta, Z_t = δ\delta + \phi_1Z_{t-1}+\phi_2Z_{t-2}+...+\phi_pZ_{t-p}+a_t. O valor da média μ\mu do processo em função dos coeficientes do modelo é
  1. Aμ=1−ϕ1−ϕ2−...−ϕp.\mu = 1 - \phi 1 - \phi 2 - ... - \phi p.
  2. Bμ=δ1−ϕ1−ϕ2−...−ϕp.\mu = \frac{\delta}{1-\phi 1 - \phi 2 - ... - \phi p}.
  3. Cμ\mu = phi1+ϕ2+...+ϕpp\frac{phi 1 + \phi 2 + ... + \phi p}{p}.
  4. Dμ\mu = phi1+ϕ2+...+ϕpδ+p\frac{phi 1 + \phi 2 + ... + \phi p}{\delta + p}.
  5. Eμ=δ.\mu = \delta.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — \mu = \frac{\delta}{1-\phi 1 - \phi 2 - ... - \phi p}.

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