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Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — INSTITUTO AOCP 2024

EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)
Código
qa577534
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
SEAP PR
Ano
2024
Cargo
Ag Prof ( )
O processo estocástico tipo Série Temporal Z_t - 0,5Z_{t-1}=a_t - 0,5Z_{t-2} tem polinômio característico \Phi(B)=1-0,5B+0,5B^2 com raízes B=−b±b2−4ac2a\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} ⇒\Rightarrow B=1±1−4.1.22.1\frac{1 \pm \sqrt{1-4.1.2}}{2.1}=1±−72\frac{1 \pm \sqrt{-7}}{2} = 12\frac{1}{2} ±\pm 12\frac{1}{2}7\sqrt{7}i(número complexo). Sendo assim, é correto afirmar que
  1. Ao modelo da estrutura AR(2) não é estacionário, é inversível, o grau de diferenciação é d = 1 e o modelo na forma ARIMA é ARIMA(2, 1, 0).
  2. Bo modelo da estrutura AR(2) é estacionário, não é inversível, o grau de diferenciação é d = 1 e o modelo na forma ARIMA é ARIMA(2, 1, 0).
  3. Co modelo da estrutura AR(2) não é estacionário, não é inversível, o grau de diferenciação é d = 1 e o modelo na forma ARIMA é ARIMA(2, 1, 0).
  4. Do modelo da estrutura AR(1) é estacionário, não é inversível, o grau de diferenciação é d = 1 e o modelo na forma ARIMA é ARIMA(1, 1, 0).
  5. Eo modelo da estrutura AR(2) é estacionário, é inversível, o grau de diferenciação é d = 0 e o modelo na forma ARIMA é ARIMA(2, 0, 0).
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — o modelo da estrutura AR(2) é estacionário, é inversível, o grau de diferenciação é d = 0 e o modelo na forma ARIMA é ARIMA(2, 0, 0).

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