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Questão de Estatística — Estimadores de Variância Mínima e Eficiência dos Estimadores — INSTITUTO AOCP 2024

EstatísticaEstimadores de Variância Mínima e Eficiência dos Estimadores
Código
qa577601
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
TRF 2
Ano
2024
Cargo
AJ TRF2
Seja a amostra aleatória de variável aleatória X que tem distribuição normal com média μ\mu e variância σ2\sigma^2, Nμ,σ2\mu, \sigma^2, [x1, x2, ... , xn], então, é correto afirmar que a Variância e o Erro Quadrático Médio do estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) do parâmetro \sigma_2 são, respectivamente,
  1. Aσ4n22(n−1) e(2n−1n2)σ4{ \large \sigma^4 \over n^2} 2 (n -1) e \left ( { \large 2n -1 \over n^2} \right) \sigma^4
  2. Bσ4n2 e(2n−1n2)σ2{ \large \sigma^4 \over n^2}  e \left ( { \large 2n -1 \over n^2} \right) \sigma^2
  3. C2σ4n2 e(2n−1n2)σ2{ \large 2 \sigma^4 \over n^2}  e \left ( { \large 2n -1 \over n^2} \right) \sigma^2
  4. Dσ4n2 e(n−2n2)σ2{ \large \sigma^4 \over n^2}  e \left ( { \large n -2 \over n^2} \right) \sigma^2
  5. Eσ4n22(n−1) e(2n−1n2)σ2{ \large \sigma^4 \over n^2} 2 (n -1) e \left ( { \large 2n -1 \over n^2} \right) \sigma^2
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — { \large \sigma^4 \over n^2} 2 (n -1) e \left ( { \large 2n -1 \over n^2} \right) \sigma^4

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