Questão de Estatística — Modelos lineares — PR-4 UFRJ 2023
EstatísticaModelos lineares
- Código
- qg020117
- Banca
- PR-4 UFRJ
- Órgão
- UFRJ
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- PR-4 - - Estatístico
Considere um modelo regressão linear simples da forma:yi = b₀ + b₁ xi + ei , i = 1,..., nem que yi é a variável resposta relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, xi é a variável explicativa relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, ei é o i-ésimo termo de erro, e b₀ e b₁ são os coeficientes de regressão. Marque a opção que apresenta um pressuposto que NÃO é necessário para assegurar que os coeficientes de regressão obtidos pelo método de mínimos quadrados ordinários sejam os Melhores Estimadores Lineares Não Viesados.
- AOs erros não são correlacionados com a variável independente X.
- BOs erros têm esperança igual a zero.
- CA variância dos erros é a mesma para todos os valores de xi .
- DOs erros são independentes.
- EOs erros têm distribuição normal.