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Questão de Economia — Setor Financeiro — IF-ES 2024

EconomiaSetor Financeiro
Código
qg239232
Banca
IF-ES
Órgão
IF-ES
Ano
2024
Nível
Superior
Cargo
Professor EBTT - Ciências Contábeis
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um modelo financeiro utilizado para determinar o retorno esperado de um ativo. Sobre o CAPM, assinale a alternativa CORRETA:
  1. ANo CAPM, o retorno esperado de um título individual é igual ao retorno de um ativo livre de risco, mais o risco relativo (designado pelo beta) do título, multiplicado pela diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado e o retorno de um ativo sem risco.
  2. BNo CAPM, o beta varia entre 0 (zero) e 1 (um).
  3. CNo CAPM, o beta de um ativo mede sua sensibilidade ao retorno do mercado, sendo um beta maior que 1 (um) indicativo de um ativo menos volátil que o mercado.
  4. DSegundo o CAPM, o retorno esperado de um ativo é independente da taxa de retorno livre de risco, focando apenas no retorno histórico do ativo.
  5. EO CAPM assume que o beta da carteira do mercado é 0 (zero).
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GabaritoA — No CAPM, o retorno esperado de um título individual é igual ao retorno de um ativo livre de risco, mais o risco relativo (designado pelo beta) do título, multiplicado pela diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado e o retorno de um ativo sem risco.

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