Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — INSTITUTO AOCP 2024
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- qg262954
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- TRF - 2ª REGIÃO
- Ano
- 2024
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Estatística
A forma geral de representar uma classe de séries temporais não estacionárias é o modelo utorregressivo integrado médias móveis de ordem (p, d, q), ou seja, ARIMA(p, d, q), em que p é o grau do polinômio aracterístico da parte autorregressiva Φ(B), q é o grau do polinômio característico da parte média móveis θ(B) e d é o grau de diferenciação ▽d, ou seja, Φ(B)▽dZt = θ(B)at em que ⊽dZt = ωt. Desse modo, tem-se Φ(B)ωt = θ(B)at que é um modelo ARMA(p, q).A uma determinada série temporal, ajustou-se um modelo da classe ARIMA(p, d, q), e os resultados do ajuste estão expostos a seguir:Modelo ARIMA ajustado à série temporal
Então, é correto afirmar, com aproximação de três (03) casas decimais, que
Então, é correto afirmar, com aproximação de três (03) casas decimais, que- Ao modelo ajustado é Z t = 0,071 + 0,352Zt-₁ +0,75at-₁ ,é estacionário, pois θ₁ > 0.
- Bo modelo ajustado é Zt = 0,046 + 0,352Zt-₁+0,751at-₁, é estacionário, pois -1 < Φ₁ < 1, e invertível, pois -1 < θ₁< 1.
- Co modelo ajustado é Zt = 0,352Zt-₁ + 0,75at-₁, é estacionário, pois Φ₁< 0, e é invertível, pois θ₁> 0.
- Do modelo ajustado é Zt = 0,352Zt-₁+ 0,75Zt-₂, é estacionário, pois Φ₁ < 0, e é invertível, pois θ₁ > 0.
- Eo modelo ajustado é Zt = 0,071 + 0,352Zt-₁ - 0,751Zt-₂, é estacionário, pois Φ1 < 0, e é invertível, pois θ₁ > 0.