Questão de Matemática — Estatística — Instituto IBED 2025
MatemáticaEstatística
- Código
- qg565593
- Banca
- Instituto IBED
- Órgão
- Prefeitura de São João da Varjota - PI
- Ano
- 2025
- Nível
- Superior
- Cargo
- Professor Nível II - Matemática
Considere um processo autorregressivo de primeira ordem, AR (1), definido por: Zt=−3+ϕZt−1+αt, t=1,2,…, onde αt é um ruído branco com média zero e variância σ 2 α = 16. Sabendo que a variância de Zt no estado estacionário é σ2/z = 25, e que a função de autocorrelação do processo apresenta decaimento exponencial com alternância de sinais entre lags sucessivos, é correto afirmar que o coeficiente autorregressivo ϕ é igual a – 0,6, pois, em modelos AR(1), a oscilação alternada da função de autocorrelação indica negatividade de ϕ, enquanto sua magnitude pode ser obtida pela equação de variância:
- CCerto
- EErrado