Questão de Economia — Econometria — FCM 2026

Considere o resultado de um modelo de regressão linear múltipla, que relaciona uma variável dependente yi a um conjunto de variáveis explicativas (x₁ , x₂ e x₃ ), apresentado a seguir. Entre parênteses estão os p-valores dos coeficientes estimados.Considere um nível de 5% de significância e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o modelo apresentado.( ) Todos os coeficientes estimados são estatisticamente significativos.( ) O intercepto é estatisticamente significativo e pode ser interpretado como o valor esperado de ¬y quando todas as varáveis independentes são simultaneamente iguais a zero.( ) O coeficiente estimado para o preditor x₁ é estatisticamente significativo e indica que variações nessa variável estão associadas a variações no mesmo sentido na variável dependente.( ) O coeficiente estimado para o preditor x2 não é estatisticamente significativo e, portanto, não há evidência estatística de que variações nessa variável estejam associadas a variações na variável dependente.( ) O coeficiente estimado para o preditor x3 é estatisticamente significativo e indica que variações nessa variável estão associadas a variações no sentido oposto da variável dependente.De acordo com as afirmações, a sequência correta é:

1. AF, F, V, F, F.
2. BF, V, V, F, V.
3. CV, V, F, V, V.
4. DV, V, F, F, V.
5. EF, F, V, V, F.