Questão de Economia — Econometria — NC-UFPR 2010
EconomiaEconometria
- Código
- qg836283
- Banca
- NC-UFPR
- Órgão
- UFPR
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- NC - - Economista
Considere a seguinte equação de um modelo de regressão linear clássico, em que os regressores são estocásticos:
Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros , a β1e β2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros β1 e β2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.5. A variância dos resíduos β2i tem média amostral zero por construção.Assinale a alternativa correta.
Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros , a β1e β2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros β1 e β2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.5. A variância dos resíduos β2i tem média amostral zero por construção.Assinale a alternativa correta.- ASomente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- BSomente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
- CSomente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- DSomente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- ESomente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras.