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Questão de Economia — Econometria — NC-UFPR 2010

EconomiaEconometria
Código
qg836283
Banca
NC-UFPR
Órgão
UFPR
Ano
2010
Nível
Superior
Cargo
NC - - Economista
Considere a seguinte equação de um modelo de regressão linear clássico, em que os regressores são estocásticos:Imagem 003.jpgSobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros , a β1e β2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros β1 e β2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de β1 e β2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.5. A variância dos resíduos β2i tem média amostral zero por construção.Assinale a alternativa correta.
  1. ASomente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
  2. BSomente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.
  3. CSomente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
  4. DSomente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
  5. ESomente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.

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