Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FAURGS 2012
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qg869285
- Banca
- FAURGS
- Órgão
- TJ-RS
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Considere o modelo ARMA(p,q), onde p=3 e q=0, dado por (1-ø₁B - ø₂B²- ø₃B³)Xt= εt + 3, para t∈Z.Para alguma série temporal, os valores dos coeficientes do modelo acima possuem como estimativas os valores 
O tamanho da série temporal é n=20. Abaixo temos os últimos 10 valores da série temporal utilizada para obter as estimativas dos parâmetros.2 2 3 2 3 5 5 5 4 2Calcule a previsão para um passo à frente, utilizando como origem de previsão, o último valor da série, e assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.
O tamanho da série temporal é n=20. Abaixo temos os últimos 10 valores da série temporal utilizada para obter as estimativas dos parâmetros.2 2 3 2 3 5 5 5 4 2Calcule a previsão para um passo à frente, utilizando como origem de previsão, o último valor da série, e assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.- A4,6.
- B2,6.
- C3,3.
- D4,1.
- E5,6.