Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FAURGS 2012
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qg869286
- Banca
- FAURGS
- Órgão
- TJ-RS
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Com relação aos processos ARMA(p,q) assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.
- ASeja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=2 e q=0, dado por Yt = Φ₁Yt-₁ + Φ₂Yt-₂ + εt, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é estacionário se as raízes do polinômio Φ₂ + Φ₁B+B² estiverem fora do círculo unitário.
- BSeja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0 e q=1, dado por Yt = εt +θ₁εt-₁ , com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é estacionário se a raiz do polinômio 1+θ₁B estiverem fora do círculo unitário.
- CSeja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=0 e q=2, dado por Yt = εt +θ₁εt-₁ + θ₂εt-₂, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; a auto correlação entre Yte Yt-₃é diferente de zero.
- DSeja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Yt = Φ₁Yt-₁ + θ₁εt-₁ + εt, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é invertível se a raiz do polinômio 1 + Φ₁B estiverem fora do círculo unitário.
- ESeja {Yt}t∈Z um processo ARMA(p,q), com μ = 0, onde p=1 e q=1, dado por Yt = Φ₁ Yt-₁ + θ₂εt-₂ + θ₁εt-₁ + εt, com {εt}t∈Z um processo ruído branco; então {Yt}t∈Z é invertível se as raízes do polinômio 1 + θ₁B + θ₂B² estiverem fora do círculo unitário.