Questão de Estatística — Interpolação Linear — FAURGS 2012
EstatísticaInterpolação Linear
- Código
- qg869288
- Banca
- FAURGS
- Órgão
- TJ-RS
- Ano
- 2012
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Sobre a teoria de regressão linear múltipla, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta.
- AA multicolinearidade é a alta correlação entre duas ou mais variáveis previsoras cuja presença no modelo causa vício nos estimadores de mínimos quadrados dos parâmetros.
- BMesmo com a existência de correlação nos erros, os estimadores de mínimos quadrados possuem a menor variância entre todos os estimadores dos parâmetros do modelo.
- CNa presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados continuam não viesados de variância mínima.
- DA multicolinearidade, que é a alta correlação da variável aleatória dependente com as variáveis preditoras, não afeta os estimadores de mínimos quadrados, isto é, esses estimadores continuam não viesados, consitentes e eficientes.
- EMesmo na presença de correlação nos erros, os estimadores de mínimos quadrados são consistentes.