Questão de Economia — Setor Financeiro — ESAF 2013
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- qq009272
- Banca
- ESAF
- Órgão
- MF
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Finanças e Controle - Econômico-Financeira
Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:
- Anão tem risco diversificável.
- Bproporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco.
- Csó poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação.
- Dgera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante.
- Esó deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.