Questão de Estatística — Processos estocásticos — NC-UFPR 2013
EstatísticaProcessos estocásticos
- Código
- qq030061
- Banca
- NC-UFPR
- Órgão
- UFPR
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- NC - - Estatístico
A metodologia Box & Jenkins é aplicada aos processos estocásticos estacionários. Um processo estocástico é dito estacionário de segunda ordem quando as seguintes condições forem satisfeitas para qualquer instante de tempo t : E{Z(t)} = E{Z(t+k)} = μ, ∀t∈T; Var{Z(t)} = E{[Z(t) – μ] ² } = σ² , ∀t∈T; e Cov{Z(t),Z(t+k)} = E{[Z(t) – μ].[Z(t+k) – μ]}. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.
- AA média varia com tempo t e t + k, k = 0, 1, 2, ...
- BA variância varia com o tempo t e t + k, k = 0, 1, 2, ...
- CO processo estocástico Z = { Z(t), t ∈ T } não é uma variável aleatória
- DNessas condições, o processo é forte ou estritamente estacionário.
- EAs autocovariâncias não dependem do tempo e sim da distância k que separa as observações.