Questão de Engenharia de Produção — Probabilidade e Estatística — BIO-RIO 2014
Engenharia de ProduçãoProbabilidade e Estatística
- Código
- qq039969
- Banca
- BIO-RIO
- Órgão
- NUCLEP
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- ENGENHEIRO (PRODUÇÃO)
Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir: I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos. II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado. III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos. Está correto o que se afirma em:
- AI e III, apenas.
- BI e II, apenas.
- CII e III, apenas.
- DIII, apenas.
- EI, II e III.