Questão de Estatística — Estatística não paramétrica — FUNRIO 2014
EstatísticaEstatística não paramétrica
- Código
- qq068737
- Banca
- FUNRIO
- Órgão
- INSS
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista - Estatística
A modelagem de Box-Jenkins envolve basicamente três estágios: identificação dos modelos a serem testados, estimação dos parâmetros dos modelos e teste de adequação. No estágio de identificação, as especificações funcionais dos modelos podem ser escolhidas com base na avaliação de correlogramas obtidos a partir da série temporal que se deseja modelar. Com relação aos correlogramas são apresentadas as seguintes afirmativas:I - Quando correlograma e correlograma parcial apresentam padrões de decaimento exponencial com ou sem oscilações ou decaimento em onda senoidal, o modelo indicado é o ARMA.II - Para correlogramas que apresentam truncamento abrupto o modelo mais apropriado é o AR.III - Para correlogramas parciais que apresentam truncamento abrupto, o modelo mais apropriado é o MA.É correto apenas o que se afirma em
- AI
- BII.
- CIII.
- DI e II.
- EI e III.