Questão de Estatística — Estatística descritiva (análise exploratória de dados) — IDECAN 2014
EstatísticaEstatística descritiva (análise exploratória de dados)
- Código
- qq076077
- Banca
- IDECAN
- Órgão
- Colégio Pedro II
- Ano
- 2014
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Seja {Zt}, t = 1, ..., N uma série temporal. Um modelo de decomposição consiste em escrever Zt como Zt = Tt + St+ at, em que Tt e St representam a tendência e a sazonalidade, respectivamente, e at é uma componente aleatória, de média zero e variância sa² . Diante do exposto, analise.I. O uso do lowess (locally weighted regression scatter plot smoothing) para estimar a componente Tt consiste em suavizar os valores da série através de sucessivos ajustes de retas de mínimos quadrados ponderados.II. Deve-se eliminar a componente St antes de testar se há tendência significativa na série.III. O método de médias móveis para estimação da sazonalidade é apropriado quando a série apresenta sazonalidade estocástica.IV. O teste não paramétrico de Friedman para amostras relacionadas pode ser utilizado para testar se há sazonalidade determinística na série. Estão corretas as afirmativas
- AI, II, III e IV.
- BI e II, apenas.
- CIII e IV, apenas.
- DI, II e III, apenas.
- EII, III e IV, apenas.