Questão de Estatística — Conhecimentos de estatística — FRAMINAS 2015
EstatísticaConhecimentos de estatística
- Código
- qq118713
- Banca
- FRAMINAS
- Órgão
- Prefeitura de Belo Horizonte - MG
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas
Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetros são estimados através do método de mínimos quadrados ordinários:Yi= β₀+β₁X1i+β₂X₂i+εiO termo de erro do modelo é indicado por εi. Assinale a alternativa CORRETA:
- AMesmo para o caso em que E(Yi\ εi)≠0 para todo i, os parâmetros β₀, β₁ e β₂ estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.
- BSuponha que var(εi)=σi² , com σi²≠σs² para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.
- CQuando E(Yi\ εi)≠0 para todo i, os parâmetros β₀, β₁ e β₂ estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.
- DA existência de multicolinearidade entre X₁ e X₂ gera viés nas estimativas dos parâmetros β₀, β₁ e β₂.