Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FRAMINAS 2015
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq118714
- Banca
- FRAMINAS
- Órgão
- Prefeitura de Belo Horizonte - MG
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas
Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:
- AO processo AR(2), Yt=φ₁Yt-₁+φ₂Yt-₂+εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-φ₁x-φ₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes.
- BNo processo MA(1), Yt=εt+ θ₁εt-₁, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yt e yt-₂ é igual a zero.
- CO processo AR(1), Yt=φ₁Yt-₁+εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando φ₁ tem valor em módulo igual a 1.
- DNo processo MA(2), Yt=εt+ θ₂εt-₂, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yt e yt-₁ é igual a zero.