Questão de Matemática — Números Complexos — FRAMINAS 2015
MatemáticaNúmeros Complexos
- Código
- qq118715
- Banca
- FRAMINAS
- Órgão
- Prefeitura de Belo Horizonte - MG
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas
Considere as três afirmações a seguir sobre teoria de séries de tempo. Em todas elas |⋅| indica a função valor absoluto.I. Seja {Xt} uma série estacionária satisfazendo a equação Xt=ϕXt-₁+Zt, t=...-1,0,1,... em que {Zt} é um ruído branco, |ϕ|<1 e Zt é não correlacionado com Zs para cada s<t. Podemos afirmar que {Xt} é um processo AR(1).II. Seja {Xt} um processo ARMA (p,q) para o qual os polinômios da parte autorregressiva, ϕ(⋅), e da parte de média móvel, θ(⋅), não tenham zeros em comum. Então {Xt} é um processo causal.III. Seja {Xt} um processo ARMA (p,q) para o qual os polinômios da parte autorregressiva , ϕ(⋅), e da parte de média móvel θ(⋅) não tenham zeros em comum. Então {Xt} é um processo invertível se e somente se θ(z)≠0 para todo z pertencente ao conjunto dos números complexos tal que |z≤1.É CORRETO o que se afirma apenas em
- AII.
- BI e II.
- CI e III.
- DII e III.