Questão de Estatística — Análise de séries temporais — INSTITUTO AOCP 2015
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq135939
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)
Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, AR(1) modelado por Zt = ∅₁Zt-₁ + atonde Zté a observação temporal no instante t, ∅₁ é um parâmetro e at é o ruído branco em correspondência. Então, a sua função de autocorrelação FAC e a sua função de autocorrelação parcial FACP são, respectivamente:
- Aa FAC é
= 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é 
para k = 1, 2, ... , com Pksendo a autocorrelação na defasagem k. - Ba FAC é
, k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é 
para k = 1, 2, ... com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k. - Ca FAC é
k = 1, 2, ... com k sendo a defasagem e a FACP é ∅kk = P₁para k = 1 e ∅kk = 0 para k > 1 , com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k. - Da FAC é
, k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é 
para K = 1, 2, ... , com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k. - Ea FAC é
, k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é ∅kk = (1 - Pk) para k = 1 e ∅kk = 0 para k > 1, com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k.