Questão de Estatística — Processos estocásticos — INSTITUTO AOCP 2015
EstatísticaProcessos estocásticos
- Código
- qq135940
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)
Seja o processo estocástico Zt – 0,5Zt-₁ = at -0,5Zt-₂ , em que Zt é a observação temporal e at é o ruído branco, é possível afirmar que
- Ao processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário e inversível.
- Bo processo pode ser modelado por ARIMA(0, 0, 2) e é estacionário e inversível.
- Co processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário, mas não é inversível.
- Do processo pode ser modelado por MA( 2) e é estacionário e inversível.
- Eo processo pode ser modelado por AR( 2) e é não estacionário e inversível.