Questão de Estatística — Propriedades dos estimadores — INSTITUTO AOCP 2015

Seja o modelo de regressão linear , em que Y é o vetor das respostas (variável dependente) de dimensão n, X é matriz do modelo de ordem n x p, é o vetor de parâmetros de dimensão p e é o vetor dos erros de dimensão n. Então, admitindo que os erros são i.i.d. com distribuição Normal (Gaussiana) com média zero e variância σ², o estimador de mínimos quadrados ordinários do vetor de parâmetros e o pivô usado para testar a hipótese nula H₀i: βi = 0 i = 0, 1, 2, ..... p-1 são, respectivamente,

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E