Questão de Estatística — Covariância, Correlação — INSTITUTO AOCP 2015
EstatísticaCovariância, Correlação
- Código
- qq136010
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Seja o par (xi, yi) i = 1, 2, ..... , n de variáveis aleatórias para o qual pode-se assumir o modelo Normal Bivariado na modelagem da distribuição conjunta f(x, y), ou seja, f(x,y) = 
, em que μ₁ e μ₂ são as médias de X e Y, respectivamente, 
as variâncias correspondentes a X e Y, já ρ é o coeficiente de correlação entre X e Y. Nestas condições, é possível afirmar que 
, com 
e 
sendo os estimadores UMVU de μ₁ e μ₂respectivamente, é
, em que μ₁ e μ₂ são as médias de X e Y, respectivamente, as variâncias correspondentes a X e Y, já ρ é o coeficiente de correlação entre X e Y. Nestas condições, é possível afirmar que , com e sendo os estimadores UMVU de μ₁ e μ₂respectivamente, é- Ao estimador EMV do parâmetro ρ.
- Bo estimador MQO do parâmetro ρ.
- Co estimador pelo Método dos Momentos do parâmetro ρ.
- Do coeficiente de correlação de Spearman.
- Eo coeficiente de correlação tetracórica.