Questão de Estatística — Análise de séries temporais — INSTITUTO AOCP 2015
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq136020
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
O procedimento usado na tentativa de identificar automaticamente o modelo mais adequado a uma série temporal é ajustar muitos modelos e verificar aquele que tem o menor desvio segundo alguns critérios. Os critérios comumente usados são:
- ACritério de Informação de Akaike – AIC –, Critério de Informação Bayesiano de Schwarz – BIC – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.
- BCritério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério de Hannan- Quinn – HQC.
- CCritério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério do Erro Quadrático Médio.
- DCritério de Informação de Brown – BIC –, Critério do Erro Quadrático Médio – MSE – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.
- ECritério do Erro Quadrático Médio – MSE –, Critério de Hannan-Quinn – HQC – e Critério das Autocorrelações – FAC/FACP.