Questão de Estatística — Análise de séries temporais — INSTITUTO AOCP 2015
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq136022
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Um modelo autorregressivo de ordem p = 2 tem a forma Zt = Φ₁Zt-₁ + Φ₂Zt-₂ + at. Então, o polinômio característico do modelo, considerando B o operador de retardo, é
- AΦ(B) = 1 + Φ₁B + Φ₂B².
- BΦ(B) = 1 - Φ₁B - Φ₂B².
- CΦ(B) = Φ₁B - Φ₂B².
- DΦ(B) = 1 - Φ₁B - Φ₂B² + at
- EΦ(B) = 1 - Φ₁B - Φ₂B² - at