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Questão de Estatística — Análise de séries temporais — INSTITUTO AOCP 2015

EstatísticaAnálise de séries temporais
Código
qq136025
Banca
INSTITUTO AOCP
Órgão
EBSERH
Ano
2015
Nível
Superior
Cargo
Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
A condição de estacionariedade dos modelos da estrutura autorregressiva de ordem p, Φ (B)Zt = at, é que
  1. Aas raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se fora do círculo unitário, ou seja, |B| > 1.
  2. Bas raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se dentro do círculo unitário, ou seja, |B| < 1.
  3. Cas raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se em cima da circunferência do círculo unitário, ou seja, |B| = 1.
  4. Da FAC seja infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
  5. Ea FACP seja infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — as raízes do polinômio característico Φ(B) situem-se fora do círculo unitário, ou seja, |B| > 1.

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