Questão de Estatística — Processos estocásticos — INSTITUTO AOCP 2015
EstatísticaProcessos estocásticos
- Código
- qq136027
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2015
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
A caracterização completa de um Processo Estocástico exige o conhecimento de todas as suas funções amostras (realizações, trajetórias). Isto permite determinar a função média, μ(t), e a função de autocorrelação, ρ(t), do processo. Mas, para alguns processos estocásticos, esses parâmetros podem ser determinados a partir de apenas uma realização (função amostra) típica do processo. Neste caso, o processo denomina-se
- Aestacionário e inversível.
- BGaussiano.
- CMarkoviano.
- Dmovimento Browniano.
- Eergódico.