Questão de Estatística — Análise de séries temporais — ESAF 2016
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq169664
- Banca
- ESAF
- Órgão
- ANAC
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Especialista em Regulação de Avaliação Civil - Área 2
Um modelo de regressão muito usado para realizar previsões é o modelo ARMA (Autoregressive Moving Average). Em particular, o modelo AR(2) foi desenvolvido para fazer previsões a respeito do movimento de passageiros em uma rota de uma determinada linha aérea, obtendo-se: yt = 1,2 yt-₁ – 0,19 yt-₂+ εtSabendo que os valores reais das demandas nos tempos t–1 e t–2 foram de 11300 e 12250 passageiros, respectivamente, calcule os valores dos resíduos para os tempos t e t+1, assumindo uma previsão estática.
- Aεt = -639,1 e, εt+₁ = 117,6
- Bεt = -639,1 e, εt+₁ = -156
- Cεt = 639,1 e, εt+₁ = 156
- Dεt = -639,1 e, εt+₁ = 70,8
- Eεt = -639,1 e, εt+₁ = -335,9