Questão de Estatística — Covariância, Correlação — INSTITUTO AOCP 2016
EstatísticaCovariância, Correlação
- Código
- qq216073
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)
Seja o modelo MA(q) que pode ser escrito na forma Zt = θ(B)at em que Zt corresponde a série temporal modelada, θ(B) é o polinômio característico e at é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as funções de autocorrelação ρk, (FAC) e autocorrelação parcial, Φkk, (FACP) são, respectivamente:
- Aρ ké infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.
- Bρ k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é finita exponencial e/ou senoide amortecida.
- Cρ ké infinita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem).
- Dρ k é finita com corte brusco zerando após o lag q (defasagem) e Φkk é infinita exponencial e ou senoide amortecida.
- Eρ k é finita exponencial e/ou senoide amortecida e Φkk é infinita, exponencial e/ou senoide amortecida.