Questão de Estatística — Conhecimentos de estatística — INSTITUTO AOCP 2016
EstatísticaConhecimentos de estatística
- Código
- qq216074
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)
Seja o modelo AR (1) que pode ser escrito na forma Φ(B)Zt = at em que Zt corresponde à série temporal modelada, Φ(B) é o polinômio característico e at é o ruído branco aleatório, é correto afirmar que as condições de estacionariedade e de inversibilidade do modelo são, respectivamente:
- Araízes de Φ(B) fora do círculo unitário, ou seja,
> 1 e é sempre inversível. - Braízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja,
< 1 e é inversível para a série com tamanho n >30. - Craízes de Φ(B) na circunferência do círculo unitário, ou seja,
= 1 e é inversível para a série com tamanho n >30. - Draízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja,
< 1 e é inversível para a série com tamanho n > 50. - Eraízes de Φ(B) dentro do círculo unitário, ou seja,
< 1 e é inversível para a série com tamanho n > 60.