Questão de Estatística — Distribuição Normal — INSTITUTO AOCP 2016
EstatísticaDistribuição Normal
- Código
- qq216084
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística (CH-UFPA)
O vetor aleatório Y = Xβ + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativas. O vetor ε tem distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a componente estocástica do modelo. Então, é correto afirmar que
- Aa esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.
- Ba esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σβ.
- Ca esperança de Y é E(Y) = Xβ e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.
- Da esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.
- Ea esperança de Y é E(Y) = 0 e a matriz de covariância é V(Y) = Σ.