Questão de Economia — Microeconomia — UFMT 2016
EconomiaMicroeconomia
- Código
- qq237546
- Banca
- UFMT
- Órgão
- TJ-MT
- Ano
- 2016
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Economia
Assumindo a seguinte função utilidade de Von Neumann – Morgenstern (VNM) u= −exp(−rW), em que r é um coeficiente qualquer e W a riqueza do indivíduo, assinale a afirmativa correta.
- AUsando a função utilidade u, é possível demonstrar que o coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt será dado por exp(W).
- BPara toda função utilidade de VNM côncava, E[u(W)] ≤ u[E(W)].
- CSabendo que u= −exp(−rW) é a função utilidade de VNM, então quanto maior for o coeficiente de aversão ao risco absoluto, menor será o prêmio de risco.
- DAs transformações monotônicas lineares modificarão o grau de aversão dos indivíduos com a função u.