Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CONSULPLAN 2017
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq248006
- Banca
- CONSULPLAN
- Órgão
- TRF - 2ª REGIÃO
- Ano
- 2017
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Considerando o modelo ARMA 
em que c é uma constante numérica e at é um ruído branco, analise as afirmativas a seguir.I. Condição de estacionalidade: |θ| < 1.II. Condição de invertibilidade: |Φ| < 1.III. Média do processo: 
IV. Função de autocorrelação FAC: 
Quantas afirmativas estão corretas?
em que c é uma constante numérica e at é um ruído branco, analise as afirmativas a seguir.I. Condição de estacionalidade: |θ| < 1.II. Condição de invertibilidade: |Φ| < 1.III. Média do processo: IV. Função de autocorrelação FAC: Quantas afirmativas estão corretas?- A1.
- B2.
- C3.
- D4.