Questão de Estatística — Análise de séries temporais — IADES 2018
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq358071
- Banca
- IADES
- Órgão
- SES-DF
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Considere a série temporal expressa da forma Yt = µ + εt + 0,5εt-₁, em que εt é um processo de ruído branco. Seja ρj a j-ésima autocorrelação do processo Yt., ou seja Cor(Yt, Yt-j). As autocorrelações ρ₁ e ρ₂ são, respectivamente,
- Aρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,25.
- Bρ₁ = 0,25 e ρ₂ = 0,10.
- Cρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,00.
- Dρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,16.
- Eρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,00.